La Autoridad Bancaria Europea (EBA) desveló ayer que exigirá a los grandes bancos comunitarios que su nivel de capital no caiga del 5,5% de sus activos cuando se les someta a un escenario de recesión en los nuevos test de estrés. Esta ronda, que arrancará en mayo, cubrirá a 124 grandes bancos, entre ellos 16 españoles, y sus resultados se publicarán en octubre.

La ratio de capital exigida en el escenario estresado será ligeramente más dura que el 5% de la anterior ronda de 2011. En ella no se detectaron los problemas de entidades como Bankia, que obligaron al Gobierno a solicitar el rescate bancario un año más tarde, ni de los bancos chipriotas, que también acabaron en rescate.

El nivel de capital exigido en el escenario normal se mantiene en el 8%. Los bancos estarán obligados a someter a estrés un conjunto común de riesgos: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo soberano, la titulización y el coste de financiación. Se examinará tanto la cartera bancaria como la cartera de negociación, incluyendo las exposiciones fuera de balance.

Asimismo, una de las cuestiones que hará más estrictos estos exámenes que los anteriores es que computará como riesgo toda la cartera de deuda pública, no sólo los títulos que estén pendientes de venta o negociación, sino también los adquiridos con el objetivo de mantenerlos hasta su vencimiento.