En el siglo XVI Sanlúcar de Barrameda era la Puerta a América, con todo lo que ello conllevó. En 1517 la importante colonia de mercaderes ingleses que vivían en el municipio, solicitaron al V duque de Medina Sidonia un lugar para fabricar a su costa una casa e iglesia, donde celebrar el culto y enterrar a aquellos compatriotas que fallecieran en la población sanluqueña. A tal demanda, el duque respondió con la concesión de un solar junto a las atarazanas, donde la colonia edificó casa e iglesia. 

La Iglesia de San Jorge, patrón de los ingleses, de Sanlúcar, fue construida en el siglo XVII. Su importancia radicó en que entonces se constituyó como el centro religioso de la importante comunidad comerciante inglesa, que vivía en los alrededores de ésta.

Tras la Reforma anglicana, progresivamente fueron faltando en la ciudad mercaderes ingleses católicos. Por ello, en 1591 la iglesia y la casa de San Jorge pasaron a ser ocupadas por una congregación de sacerdotes católicos ingleses que actuaron como colegio o seminario. Formaban a sacerdotes ingleses en teología católica para combatir el anglicanismo y que ejercieran la hospitalidad con los pobres y los enfermos de esa nación.

La iglesia original, construida en torno a 1517, se mantuvo hasta 1631, dado que, ayudados por el VIII duque de Medina Sidonia y por el cabildo de la ciudad, iniciaron la construcción de una nueva. Sin embargo, ésta dio problemas por ser demasiado ancha, por lo que tuvo que quitarse la cubierta y estrecharse la nave, quedando finalizada en torno a 1700. 

San Jorge en la actualidad

Virgen del Rocío de la iglesia de San Jorge, en Sanlúcar.

Hoy día, el edificio está compuesto por una sola nave, con arco toral de entrada al altar mayor, adornado con un establo de estilo barroco realizado por por Peter Relingh, con esculturas de San Jorge, San Pedro y San Pablo. La cúpula del presbiterio y la bóveda del sotocoro están decoradas con interesantes pinturas al fresco.

En 1985 el templo y las dependencias adyacentes fueron cedidas por la iglesia católica inglesa a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, fundada en 1677 y que es una de las más antiguas de dicha advocación.